Бумастер Родом из Walnut Team Отбор облигаций за минуты
Отбор облигаций Московской биржи

Доходность — только после проверки риска

Бумастер отбирает облигации по единой цене анализа, рассчитывает доходность к ближайшей оферте или погашению и ранжирует выпуски по сочетанию доходности и ликвидности. Финансовые показатели и предупреждения о рисках показываются отдельно.

Высокая надбавка к ОФЗ — плата за риск, а не подарок. Бумастер берёт в расчёт только данные из открытых источников и не оценивает все риски за вас. Перед покупкой отдельно проверьте кредитный рейтинг и свежие события эмитента, условия выпуска, налоги и место бумаги в вашем портфеле.

Сначала сравните — затем проверьте

Приоритет показывает, сколько сопоставимых выпусков облигация обходит одновременно по доходности относительно своего бенчмарка, обороту, активности торгов и текущему bid–ask спреду. Это не кредитный рейтинг и не рекомендация к покупке.

В таблице показано главное. Нажмите ⓘ, чтобы увидеть состав расчёта, источники, дополнительные параметры и условия, требующие проверки.
1
ОтбираемПо цене, доходности, сроку и выбранным защитным условиям.
2
СравниваемПо четырём рыночным показателям отдельно внутри каждого типа облигаций.
3
Вы проверяетеРейтинг, эмитента, условия выпуска и место бумаги в своём портфеле.
Что означают показатели?Что рассчитано, из каких данных и где заканчиваются возможности сервиса

Доходность показывает результат расчёта денежных потоков, ликвидность — насколько регулярно и с каким спредом торгуется выпуск, финансовый блок — доступные показатели эмитента.

Как сравниваются выпуски

При сортировке по приоритету анализа сначала идут бумаги с меньшим числом самостоятельных проверок. Если их число одинаково, учитывается количество независимых оснований. Затем выпуски сравниваются отдельно внутри каждого типа по сочетанию доходности и ликвидности. Бумага без рассчитанного рыночного сравнения сохраняет позицию по остальным критериям. Статус лидера сам по себе не ставит выпуск выше остальных.

Цена анализаДля анализа используется наиболее свежая доступная цена: последняя сделка, средневзвешенная цена, официальная цена закрытия или предложение продавца. Источник и дата указаны в подсказке. Расчётная стоимость не гарантирует покупку по этой цене.
ДоходностьXIRR будущих известных выплат к ближайшей оферте или погашению с учётом НКД и заданной комиссии покупки.
Модель покрытого паритета процентных ставок Сравнивает облигации в рублях: пересчитывает валютные выплаты по условному курсу, рассчитанному из разницы процентных ставок. Включается галочкой «Сравнение в рублях».
ⓘ

Как работает модель

Берём текущий курс и государственные кривые ставок России и страны валюты. Из разницы ставок рассчитываем условный курс на дату каждой выплаты. Переводим купоны и возврат номинала в рубли и рассчитываем годовую доходность с учётом цены покупки, НКД и комиссии. Учитываем весь график до выбранной оферты или погашения.

Что предполагаем

Государственные кривые используем как основу процентного паритета. Дополнительную рыночную надбавку за обмен между валютами не учитываем. Полученный курс — сценарий для сравнения, а не прогноз или доступный курс сделки.

Курс рассчитываем на дату выплаты: договорная дата фиксации может отличаться. Оценочные купоны сохраняем с отметкой приблизительности. Налоги, комиссии обмена валют и хеджирования не учитываем.

Ставки берём на общую дату. Данные старше 72 часов отмечаем; старше 14 календарных дней не используем. Между сроками кривой плавно соединяем дисконт-факторы; после последнего срока продолжаем последнюю форвардную ставку.

Для RUB используем подтверждённую годовую капитализацию, для USD и EUR — непрерывную. Для CNY годовая капитализация следует из методики CSI 2017; её неизменность для текущего API отдельно не подтверждена. Время рассчитываем как число календарных дней, делённое на 365.

Как читать результат

Поддерживаются RUB, USD, EUR и CNY. Исходная доходность остаётся видимой. Если данных недостаточно, показываем причину и не подменяем модельный результат исходной доходностью. Фактическая рублёвая доходность может отличаться.

Научная основа

Международное название — Covered Interest Parity (CIP). Паритет связывает текущий и форвардный валютные курсы с процентными ставками двух валют.

Исследование BIS «Covered interest parity lost: understanding the cross-currency basis» объясняет, почему реальные рыночные цены могут отклоняться от этого соотношения.

Бумастер применяет формулу CIP к государственным кривым ставок и принимает межвалютную надбавку равной нулю. Это наше сценарное допущение: результат не является прогнозом курса или доступной ценой хеджирования.

Корпоративные облигацииРублёвые выпуски сравниваются по надбавке к ОФЗ, валютные — по собственной доходности. При сравнении в рублях используется модельная доходность. Сравниваются медианный дневной оборот, доля активных торговых сессий и текущий bid–ask спред. Кредитный рейтинг и условия выпуска проверяются отдельно.
Муниципальные облигацииВ эту группу входят выпуски регионов, республик, краёв, областей и городов. Рублёвые выпуски сравниваются по надбавке к ОФЗ, валютные — по собственной доходности. При сравнении в рублях используется модельная доходность. Сравниваются медианный дневной оборот, доля активных торговых сессий и текущий bid–ask спред.
Государственные облигацииСравниваются доходность с учётом комиссии, медианный дневной оборот, доля активных торговых сессий и текущий bid–ask спред.
Ликвидность для суммы сделкиЗаданная сумма сопоставляется с совокупным видимым объёмом активных заявок продавцов и покупателей. Они могут стоять на разных ценах, поэтому это оценка доступного объёма, а не обещание исполнения по текущему BID/OFFER.
Финансовые показателиПоказываются динамика выручки, знак чистой прибыли, долговая нагрузка и текущая ликвидность. Единый вердикт не рассчитывается: нормативы зависят от отрасли и типа эмитента.
Условия расчётаДля исходного сравнения нужны доступный денежный поток и доходность. Пересчёт известного НКД по курсу ЦБ допускается с отметкой ориентировочной доходности; модельное сравнение допускает приближённый график с явным указанием допущений. В обоих режимах нужны цена, допустимая для сравнения, достоверный текущий bid–ask спред, минимум пять завершённых торговых сессий и два сопоставимых выпуска. В исходном режиме бенчмарк ОФЗ нужен только рублёвым корпоративным и муниципальным бумагам.
«Обходит N из M» и фильтр лидеров: N — число выпусков, которые бумага обходит по всем четырём показателям; M — число других выпусков с рассчитанным сравнением внутри её типа. Галочка «Только лидеры рыночного сравнения» скрывает остальные бумаги с рассчитанным сравнением. Бумаги без рассчитанного сравнения скрываются в обоих режимах. Результаты сравнения сохраняются относительно полной группы, прошедшей остальные фильтры.
Исторические факты MOEXСохранённая отметка дефолта или технического дефолта означает, что факт наблюдался в истории источника. Она не считается текущей просрочкой автоматически, но остаётся причиной для отдельной проверки.

Как используются рейтинги

Рейтинг не входит в рыночный Pareto-балл. Подтверждённые рейтинговые факты и прогнозы учитываются отдельно в проверках инвестора и сохраняют собственные даты и источники.

Рейтинг выпуска и эмитентаСначала используются активные рейтинги конкретного выпуска. Если их нет, показываются рейтинги эмитента: они характеризуют компанию в целом, но не учитывают старшинство, обеспечение, гарантии и другие условия конкретного обязательства.
Консервативная оценкаПри нескольких активных оценках применяется наиболее осторожная из них: сначала среди рейтингов выпуска, а при их отсутствии — среди рейтингов эмитента. Первоисточники и объект каждой оценки доступны в подсказке строки.
Группы качества ЦБСКК 1–6 сопоставляют национальные шкалы четырёх российских рейтинговых агентств по официальной таблице Банка России: от первой группы с наиболее высоким качеством до шестой с наиболее высокой рискованностью.
Рейтинговые сигналыОтдельно учитываются негативный прогноз, понижение за последние 90 дней и отзыв, после которого не осталось активной оценки. Технический отзыв при действующем рейтинге другого агентства сам по себе предупреждением не считается.

Доходность с учётом комиссии

Расчётная годовая доходность при условной покупке по цене анализа и получении известных выплат до указанной даты расчёта. Учитывается комиссия покупки; налоги и возможная комиссия подачи поручения на оферту не учитываются.

Цена

Процент от текущего номинала. При номинале 1 000 ₽ цена 95% означает, что чистая стоимость облигации равна 950 ₽.

НКД и полная цена

Накопленный купонный доход выплачивается продавцу сверх чистой цены. Полная цена включает чистую стоимость облигации и НКД, но ещё не учитывает комиссию.

Купон

Можно сравнивать сумму одной выплаты или среднемесячную сумму с учётом периода между купонами. Выбранный режим применяется к фильтру, колонке купона и сортировке. Среднемесячная сумма — способ сравнения, а не обещание ежемесячной выплаты. Расчётные суммы неопубликованных купонов отмечаются отдельно.

Дата расчёта и купоны

Доходность рассчитывается к ближайшей известной оферте или погашению. Для оферты используется опубликованная цена выкупа; у амортизируемых облигаций учитываются возвраты номинала по графику.

Рыночное сравнение и лидеры

Для корпоративных и муниципальных облигаций сравниваются медианный оборот, активность торгов и текущий bid–ask спред. Рублёвые выпуски сравниваются по надбавке к ОФЗ, валютные — по собственной доходности. При сравнении в рублях используется модельная доходность. Для государственных облигаций вместо надбавки используется доходность с учётом комиссии. «Лидер рыночного сравнения» означает, что нет сопоставимого выпуска, который не хуже по всем четырём показателям и лучше хотя бы по одному. «Вне лидеров» означает, что такой выпуск есть. Лидер может при этом не обходить ни одной другой бумаги.

Ликвидность

Покрытие суммы рассчитывается по совокупному объёму активных заявок покупателей и продавцов во всём доступном срезе. Цены следующих уровней не раскрываются, поэтому средняя цена исполнения не рассчитывается. История включает 20 завершённых торговых сессий; сегодняшний оборот выводится отдельно.

Финансы

Наблюдаемые показатели отчётности: динамика выручки, знак чистой прибыли, долговая нагрузка и текущая ликвидность. Они не объединяются в оценку, поскольку нормативы различаются по отраслям.

Условия и самостоятельные проверки

Бейджи показывают особенности выпуска, рыночные сигналы и сведения, требующие внимания. Несколько оснований могут относиться к одной самостоятельной проверке. Поэтому число бейджей не определяет порядок анализа. В подсказке доступны действия инвестора, их основания, даты и источники.

Состояние данных

Отсутствие найденных сведений отличается от недоступности источника, неизвестного покрытия и неприменимости показателя. Отсутствие расчёта не означает плохое качество бумаги. Причины ограничения расчёта показаны отдельно в подсказке.

Справочная цена

Последняя или расчётная цена MOEX нужна для контекста. Купить по ней нельзя, если в стакане нет соответствующего предложения продавца.

Что считает Бумастер

Только показатели, которые можно воспроизвести из открытых данных.

  • расчётную стоимость по цене анализа, НКД и комиссии;
  • денежный поток к оферте или погашению и его XIRR;
  • надбавку к ОФЗ сопоставимой дюрации;
  • историческую ликвидность и текущий bid–ask;
  • самостоятельные проверки по доступным рейтинговым, статусным и информационным основаниям;
  • группу кредитного качества ЦБ и приоритет внутри текущего шортлиста отдельно для корпоративных, государственных и муниципальных облигаций;
  • доступные финансовые показатели и полноту данных без универсального вердикта.

Что нужно проверить самостоятельно

Эти факторы нельзя надёжно определить только по открытым структурированным данным.

  • актуальность рейтинга в первоисточнике, свежие новости и события после даты последнего обновления данных;
  • для регионов и городов — бюджет, долговую нагрузку и график погашения долга;
  • решение о выпуске, ковенанты, обеспечение, гарантии и субординацию;
  • порядок участия и возможную комиссию брокера при оферте;
  • налоги, доступность бумаги и фактическую цену своего объёма;
  • допустимый риск и концентрацию на эмитенте в своём портфеле.

Откуда берутся данные и цифры

Бумастер разделяет исходные данные официальных источников и собственные воспроизводимые расчёты. Даты актуальности загруженных наборов показаны в шапке страницы.

Торги и параметры выпуска — MOEX

Текущие BID/OFFER, НКД, номинал, даты оферт и погашения, купоны, амортизация, объёмы и история торгов.

Описание API ISS MOEX
Идентификация и ставка — Банк России

ISIN, регистрационный номер, CFI, валюта номинала и данные эмитента берутся из реестра ЦБ; минимальная доходность при старте — из ключевой ставки.

Реестр ценных бумаг · Ключевая ставка
Кредитные рейтинги — Банк России и рейтинговые агентства

Рейтинги выпуска и эмитента, прогнозы и история рейтинговых действий загружаются из реестра Банка России. В подсказке строки доступны даты и ссылки на первоисточники рейтинговых агентств.

Реестр кредитных рейтингов Банка России
Бенчмарк — кривая доходности MOEX

Доходность ОФЗ сопоставимой дюрации определяется интерполяцией официальной кривой доходности; надбавка показывает разницу с расчётной доходностью бумаги.

Кривая доходности MOEX
Финансовая отчётность — ФНС

Годовая РСБУ используется для динамики выручки, чистой прибыли, отношения долга к капиталу и текущей ликвидности.

О ресурсе БФО
Доходность — расчёт Бумастера
ⓘ

Формулы расчёта доходности

Расчёт учитывает цену покупки, НКД, заданную комиссию, известные выплаты и погашение либо оферту. Если MOEX ещё не опубликовала сумму ближайшего купона флоатера, Бумастер прогнозирует её по НКД на дату расчёта и датам купонного графика. Такой прогноз включается в денежные потоки для ориентировочного XIRR и заменяется официальной суммой после публикации MOEX. Значение доходности в таблице рассчитывается Бумастером, а не копируется из MOEX.

Стоимость покупки в дату расчётов
P₀ = ((цена анализа / 100) × N + НКД) × (1 + комиссия / 100)
Входящий поток в дату t
CFₜ = купоныₜ + амортизацияₜ + остаток номинала × цена оферты или погашения / 100
Годовая доходность
CF₀ = −P₀; Σ CFₜ / (1 + r)^(dₜ / 365) = 0; доходность = r × 100%
Расчётный купон флоатера
cдень = НКД / (Dрасчёта − Dпредыдущей выплаты); Cрасчётный = cдень × (Dследующей выплаты − Dпредыдущей выплаты)

Здесь N — текущий номинал, dₜ — число дней от даты расчётов до выплаты. Налоги и возможная комиссия предъявления к оферте не учитываются.

Годовой XIRR выплат к оферте или погашению с учётом цены, НКД и комиссии. Для флоатеров с неопубликованным купоном Бумастер рассчитывает ориентировочную доходность.

Ликвидность и приоритет — расчёт Бумастера
ⓘ

Формулы ликвидности и приоритета

Текущий bid–ask спред
спред = (OFFER − BID) / ((OFFER + BID) / 2) × 100%
Видимый объём стороны стакана
V = глубина × размер лота × (N × цена / 100 + НКД)
Покрытие заданной суммы S
покрытие = min(VBID / S, VOFFER / S, 1) × 100%
История торгов
оборот = median(T₁ … Tₙ); активность = число сессий со сделками / n × 100%
Надбавка к ОФЗ
YG(d) = Y₁ + (Y₂ − Y₁) × (d − d₁) / (d₂ − d₁); ΔОФЗ = доходность с учётом комиссии − YG(d)
Вектор сравнения
v = (ΔОФЗ или доходность с учётом комиссии; медианный оборот; активность; −спред)
Результат рыночного сравнения
score = round(100 × D / (n − 1)), где D — число выпусков, которые бумага не хуже по всем 4 показателям и лучше хотя бы по одному

Для корпоративных и муниципальных выпусков сравниваются ΔОФЗ, медианный оборот, активность и текущий bid–ask спред; для государственных облигаций — доходность с учётом комиссии вместо ΔОФЗ. Статус «Лидер рыночного сравнения» означает, что ни один сопоставимый выпуск не лучше по тому же правилу.

Спред, покрытие суммы сделки, история торгов, надбавка к ОФЗ и результат рыночного сравнения рассчитываются для полной группы, прошедшей остальные фильтры.

Опубликованная MOEX доходность показывается в подсказке только для сверки и не подменяет расчёт Бумастера.

Тип и доступность
Тип облигаций
ⓘ

Тип облигаций

Выберите один или несколько типов. Если не выбран ни один, в поиск попадут все типы. Корпоративные выпуски включают облигации компаний и банков, государственные — облигации Российской Федерации, муниципальные — бумаги регионов и муниципалитетов. В результатах каждый тип сравнивается только с выпусками своей группы.

ⓘ

Только номинал в рублях

Оставляет только выпуски с номиналом в рублях. Валюта котировки сама по себе этот признак не заменяет.

ⓘ

Бумаги только для квалов

Исключает бумаги, которые по данным реестра доступны только квалифицированным инвесторам.

Цена и покупка
ⓘ

Цена до, %

Оставляет выпуски с допустимой для расчётов ценой анализа строго ниже указанного процента от номинала. НКД и комиссия покупки в это значение цены не входят. Пустое поле отключает фильтр.

ⓘ

Комиссия покупки, %

Суммарная комиссия брокера и биржи в процентах от стоимости облигации вместе с НКД. Она добавляется к сумме покупки и уменьшает расчётную доходность. Пустое поле означает комиссию 0%.

ⓘ

Сумма сделки, ₽

Укажите, сколько вы готовы потратить на покупку одного лота. В шортлист попадут только выпуски, полная стоимость одного лота которых с НКД и указанной комиссией не превышает эту сумму. Эта же сумма используется для оценки ликвидности: она сопоставляется с видимым объёмом заявок на продажу. Если сумма не указана, ограничение стоимости покупки не применяется; покрытие суммы сделки и её доля от оборота не рассчитываются. Если размер лота, расчётная стоимость покупки или необходимый курс валют неизвестны, выпуск не проходит ограничение суммы сделки.

ⓘ

Цена продажи

Оставляет выпуски с положительным текущим предложением продавца OFFER. Цена анализа выбирается отдельно; наличие предложения не гарантирует исполнение сделки.

Доходность и срок
ⓘ

Доходность от, %

Оставляет выпуски с расчётной доходностью строго выше заданного значения. Доходность считается по цене анализа с учётом указанной комиссии покупки, но до налогов. При первом открытии страницы подставляется актуальная ключевая ставка Банка России; затем сохраняется выбранное пользователем значение. Пустое поле отключает фильтр.

ⓘ

Срок до расчёта, дней

Дата расчёта — конечная дата, до которой Бумастер учитывает купоны и другие выплаты и рассчитывает доходность. Это ближайшая учитываемая оферта либо, при расчёте к погашению, дата погашения. Фильтр оставляет выпуски, у которых эта дата наступит не позже указанного числа календарных дней. Пустое поле отключает фильтр.

ⓘ

Будущая дата расчёта

Оставляет выпуски с будущей офертой или погашением, к которым можно построить денежные потоки и рассчитать доходность.

ⓘ

Только расчёт к погашению

Исключает сценарии расчёта к оферте и оставляет только доходность, рассчитанную до погашения облигации.

Купоны и возврат номинала
ⓘ

Купон от

В режиме «за выплату» сравнивается сумма следующего купона. В режиме «в среднем за месяц» сумма следующего купона делится на период между выплатами. Это среднее значение: фактическая выплата производится по графику. Пустое поле отключает фильтр.

ⓘ

Только известные выплаты

Оставляет только выпуски с известным точным графиком выплат до даты расчёта. Неопределённые денежные потоки исключаются.

ⓘ

Выпуски с амортизацией

Амортизация — возврат номинала частями до погашения. Фильтр исключает выпуски, которые MOEX относит к амортизируемым облигациям: у них по мере выплат уменьшаются номинал, капитал в работе и обычно сумма купона.

Рейтинг и финансовые данные
ⓘ

Группы качества ЦБ

Это не отдельный рейтинг, а «переводчик» Банка России: он сопоставляет национальные шкалы АКРА, «Эксперт РА», НКР и НРА в шесть общих групп.

Что показывает группа. СКК 1 объединяет самые сильные уровни национальных шкал, включая AAA и AA. СКК 2–5 — промежуточные уровни, а СКК 6 — наиболее рискованные. Поэтому выпуск с рейтингом AAA относится к СКК 1.

Группа строится по наиболее консервативному активному рейтингу выпуска, а если его нет — эмитента. Рейтинг конкретной облигации всё же точнее: на её риск могут влиять обеспечение, гарантия и условия выплат.

ⓘ

Минимальный рейтинг

Оставляет выпуски, у которых минимальный активный рейтинг выпуска не ниже выбранной ступени. Если рейтинг выпуска отсутствует, используется минимальный активный рейтинг эмитента. Бумаги без активного рейтинга не проходят фильтр.

Как читать буквы. Это мнение рейтингового агентства о способности вовремя платить по долгам: чем ближе к AAA, тем выше оценка кредитоспособности. Повтор букв — не «баллы»: AAA выше AA, AA выше A, A выше BBB.

Плюс и минус. Это соседние позиции внутри одной ступени: AA+ выше AA, а AA выше AA−. Цифры в некоторых шкалах работают похоже: например, A1 выше A2, а A2 выше A3.

Приставки и скобки вроде ruA+ или A+(RU) обозначают формат национальной шкалы агентства, а не отдельный «бонус» к оценке. Рейтинг не гарантирует выплату и не заменяет проверку условий конкретной облигации.

ⓘ

Объект рейтинга

Рейтинг выпуска учитывает конкретное обязательство. Рейтинг эмитента характеризует компанию в целом и не заменяет проверку старшинства, обеспечения и гарантий выпуска.

ⓘ

Рейтинговые предупреждения

Негативный прогноз. Агентство считает, что рейтинг может быть снижен; сам уровень рейтинга пока не изменился.

Понижение за 90 дней. Агентство снизило действующий рейтинг в последние 90 дней. Это факт уже опубликованного рейтингового действия, а не прогноз.

Отзыв без замены. Рейтинг перестал действовать, и в реестре не осталось активной оценки ни выпуска, ни эмитента. Отзыв сам по себе не означает дефолт: например, он возможен после погашения выпуска.

Исключить все предупреждения применяет все три условия сразу. Варианты «Только с…» оставляют бумаги с выбранным сигналом.

ⓘ

Финансовые данные

Оставляет только выпуски эмитентов с доступными финансовыми показателями. Для государственных и муниципальных бумаг фильтр недоступен.

ⓘ

Только лидеры рыночного сравнения

Показывает только выпуски, которые другие сопоставимые бумаги не превосходят одновременно по всем четырём показателям: доходности, обороту, активности торгов и текущему bid–ask спреду. Бумаги без рассчитанного сравнения скрываются в обоих режимах. Статус лидера не означает низкий риск.

Допуск и события MOEX
ⓘ

Факты в карточке MOEX

Признаки дефолта и технического дефолта означают наличие сохранённого факта в карточке, а не обязательно действующую просрочку. MOEX может хранить такие отметки ограниченное время после события. Ограничение обращения является отдельным текущим признаком.

ⓘ

Риск на уровне эмитента

Проверяется наличие сохранённого факта дефолта или технического дефолта в карточках других выпусков того же эмитента по ИНН. Количество выпусков не используется как мера риска, а выбранная бумага автоматически не считается дефолтной.

ⓘ

Проверка плановой выплаты

Показывает выплаты по календарю MOEX, назначенные сегодня или в последние три календарных дня. Наступление даты не доказывает задержку или зачисление денег инвестору.

ⓘ

История наблюдений Бумастера

Фильтр использует появление и удаление отметок, обнаруженное ежедневными обновлениями Бумастера. Удаление отметки может означать истечение срока её хранения и не доказывает исполнение обязательства. История не восстанавливает прошлые события задним числом.

ⓘ

Справочник допуска MOEX

Оставляет только выпуски из актуального справочника допуска Московской биржи. Отсутствие выпуска в справочнике само по себе не означает дефолт.

Задайте условия и начните поиск
Прошли основные условия
—
из — загруженных выпусков
Лидеры рыночного сравнения
—
нет выпуска лучше сразу по всем 4
Средняя доходность
—
с учётом комиссии до налогов
ⓘ

Сравнение в рублях

Пересчитывает валютные выплаты в рубли по модели покрытого паритета процентных ставок. Позволяет сравнивать доходности разных валют на общей основе. Исходная доходность остаётся видимой. Модельный курс — допущение, а не прогноз. Если данных недостаточно, показывается причина.

Есть финансовые данные
0%
добавьте данные по ИНН

Шортлист по заданным условиям

Сравнение по доходности, медианному обороту, доле активных торговых сессий и текущему bid–ask спреду

ⓘ

Выпуск

Краткое название облигации и её эмитент. В подсказке строки доступны ISIN, регистрационный номер, уровень листинга и источники идентификации.
ⓘ

Кредитная проверка

Показывает, найден ли рейтинг непосредственно выпуска, только рейтинг эмитента, отзыв или недостаток данных. При сортировке сравниваются ступени национальной рейтинговой шкалы: используется минимальный активный рейтинг выпуска, а при его отсутствии — минимальный рейтинг эмитента. Строки без активной оценки остаются внизу. Рейтинг не входит в рыночный Pareto-балл. Подтверждённые рейтинговые факты и прогнозы учитываются отдельно в проверках инвестора и сохраняют собственные даты и источники. Нажмите ⓘ в строке, чтобы увидеть первоисточник.
ⓘ

Приоритет анализа

Сначала бумаги с меньшим числом самостоятельных проверок. При равенстве учитывается число независимых оснований, затем рыночное сравнение внутри типа бумаги. Если рыночное сравнение не рассчитано, бумага сохраняет позицию по остальным ключам.
ⓘ

Доходность

Расчётная годовая доходность денежных потоков к указанной дате расчёта с учётом заданной комиссии за покупку. Налоги и возможная комиссия за предъявление к оферте не учитываются.
ⓘ

Расчётная стоимость

Основная сумма — расчётная стоимость одного лота по цене анализа с НКД и указанной комиссией. Ниже показаны размер лота и стоимость одной облигации с НКД и комиссией. Сортировка сравнивает стоимость одного лота в рублях. Для анализа используется наиболее свежая доступная цена: последняя сделка, средневзвешенная цена, официальная цена закрытия или предложение продавца. Источник и дата указаны в подсказке. Расчётная стоимость не гарантирует покупку по этой цене.
ⓘ

Дата расчёта

Погашение или ближайшая учитываемая оферта, до которой построены денежные потоки и рассчитана доходность.
ⓘ

Купон

Колонка следует выбранному способу расчёта: показывает сумму ближайшей выплаты либо среднюю сумму за месяц на одну облигацию. Дата ближайшей выплаты, число выплат и периодичность доступны в подсказке строки. Сортировка использует тот же способ расчёта. Для флоатера с неопубликованной суммой используется расчётное значение Бумастера.
ⓘ

Ликвидность

Текущий спред, видимый объём заявок относительно заданной суммы и статистика завершённых торговых сессий. Показатель не гарантирует исполнение всей сделки по одной цене.
ⓘ

Проверить

Условия выпуска, отзывы рейтингов, негативные прогнозы и недостающие сведения, которые требуют проверки перед решением. В подсказке строки доступны прямые ссылки на карточку выпуска, публикации агентств, раскрытие и отчётность.
Найдите облигацииЗадайте условия выше — загрузим свежие данные Московской биржи.

Как работает отбор

  • Цена анализа, доходность с учётом комиссии, ближайшая дата расчёта, минимальная сумма купона и тип облигаций задаются в фильтрах.
  • Фильтры объединяют связанные условия: качество и точность рейтинга, рейтинговые сигналы, факты MOEX и полноту графика выплат.
  • Действующее ограничение обращения остаётся отдельным основанием проверки. Сохранённые факты дефолта и технического дефолта не трактуются как текущая просрочка.
  • Сначала бумаги с меньшим числом самостоятельных проверок. При равенстве учитывается число независимых оснований, затем рыночное сравнение внутри типа бумаги. Если рыночное сравнение не рассчитано, бумага сохраняет позицию по остальным ключам.

Финансовые данные

Бумастер автоматически использует доступную годовую отчётность РСБУ из ФНС. Данные можно просмотреть и при необходимости уточнить вручную в строке эмитента. Показываются динамика выручки, знак чистой прибыли, текущая ликвидность и долговая нагрузка — чистый долг / EBITDA для МСФО или долг / капитал для РСБУ. Общий финансовый балл не рассчитывается: показатели требуют отраслевого сопоставления. Пользовательские уточнения сохраняются в браузере.

Финансы эмитента

Сравнение выручки
Последний период

Введите денежные значения в любых удобных единицах. Для обоих периодов используйте одни и те же единицы.

Раскрытие информации